这个干货值得看|用Python来初步探索黄金的最佳建仓时机

这个干货值得看|用Python来初步探索黄金的最佳建仓时机近期,国际金价持续创新高,也激发了很多人黄金投资的热情。目前国内黄金市场存在实物黄金、纸黄金、黄金T+D、黄金期货、黄金ETF、黄金股、现货黄金等品种,交易规则错综复杂,不仅要判断对趋势,还要为爆仓、延期费、黑平台等各种意料之外的规则交学费。小编决定用尝试用Python在A股市场里寻找跟黄金走势最相关的交易品种。


一、准备工作


编程环境:建议安装Anaconda,一次安装包括了Python环境和全部依赖包,减少问题出现的几率。第三方库:Tushare。安装方法:Anaconda Prompt里直接输入 pip install tushare。


二、数据获取


金融数据的获取,方式还是比较多的!有很多开放的接口可以直接使用。比如有一些券商公司提供的API,会开通了一些试用版的接口,可以直接调用。还有就是网络量化交易平台获取。某些在线量化交易平台也可以直接调用,编程也相对简单。


网络爬虫获取。通过爬取某些财经网站的历史数据,间接获取。Tushare直接获取。通过一个免费、开源的python财经数据接口包Tushare获取。优点多多,免费、简单,一条语句搞定,本次数据获取主要采取这种方式。


数据采集步骤:首先获取所有股票代码,然后获取每只股票的日收盘价。

1).获取股票代码。

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通过本次结果显示,目前获取了3000余只股票当日的详细信息,当然我们想要的只有“code”这一栏。

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2).获取黄金ETF以及每只股票收盘价

黄金价格的获取,为方便计算,本次用黄金ETF(518880)的日收盘价代替。Tushare提供了3000余只股票代码,通过循环,获取2013年至今每只股票收盘价可是个大工程,这个时候,终于体会到大数据的用处了。

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通过结果显示,数据长度还是比较乱,科创板等新上市的股票只有几天数据,这也给后续计算相关性出了个难题,非等长数据相关性如何度量呢?



三、计算相关性


寻找最相关的两只股票,相关性度量是一个相对复杂的数学问题,本次只做框架式搭建,具体优化算法,日后作更深入的探究。本次为方便计算,直接调用corr函数处理。

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整个相关性计算中,为计算方便直接调用corr:

  • 首先,计算出所有股票收盘价之间的相关性。因为黄金ETF和各个股票之间相关系数处于第一行,直接取第一行数据,便可获取黄金ETF和各个股票之间的相关系数。

  • 然后,对数据进行逆序排序,获取前三列数据(第一列,是黄金ETF与其自身相关系数,相关系数为1),找到最相关的两只股票。

  • 最后,将三只股票收盘价归一化后,按时序排列进行显示。


结果显示,2013年至今,并不存在跟黄金高度相关的股票,最相关的两只股票分别为中顺洁柔(002511)、千禾味业(603027),相关系数分别为0.764和0.741

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  1. 蓝色为”黄金ETF(518880)”归一化后的收盘价时序图。

  2. 黄色为“中顺洁柔(002511)”归一化后收盘价时序图。

  3. 绿色为“千千味业(603027)”归一化后收盘价时序图。



四、结果分析


通过本次结果显示,并没有预期的与黄金高度相关的股票,直观感觉与黄金较相关的山东黄金(600547)的相关系数为0.582。

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 当然本文只作为量化分析的初步探索,至于如何运用到自己的投资策略中,有待进一步探索。比如,缺失数据补齐方式、相关性度量方法、数据长度选取等,有兴趣的小伙伴可以进一步探索。


另外补充一点,大家都有直观的感觉,黄金和白银存在某种相关关系。当金银比扩大时,黄金和白银,不是有一方被高估,就是有一方被低估。比如,在2019年7月12日,金银比达到近期的高点,但白银价格还处于相对低位,出现一个很好的买入时机。


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学好Python还是很有用的,尤其是量化分析,至少可以帮助你从A股市场寻找到一丝建仓的良机,也许就是电光火石般瞬间,如果被你抓住了,然后配合好的仓位管理,相信会有不错的收益!


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